Mesure du risque et de la rentabilité d’un portefeuille d’actifs

Pour réduire son exposition au risque, on peut le diversifier en se composant un portefeuille d'actifs. Comment mesurer le risque et la rentabilité d'un portefeuille d'actifs ?

Définition de la valeur financière

Valeur : ce que vaut un bien selon l’estimation que l’on peut en faire à un instant donné.

Le taux de rendement actuariel d’un actif financier

Le taux de rendement actuariel est le taux assurant l’équivalence entre le montant placé, le montant investi, et les revenus engendrés par ce placement.

Mesurer la rentabilité et le risque d’un actif

Le taux d’intérêt dépend du niveau de risque : plus le risque est élevé, plus l’investisseur va être exigeant et demander une rentabilité élevée. Comment évaluer le risque d'un actif ?
Le marché des capitaux comprend le marché monétaire et le marché financier.

La valeur et l’information – Le marché financier, les actions et les obligations

De quoi est constitué le marché financier ? Quelle est la différence entre action et obligation ?

La capitalisation d’une somme d’argent

Qu'est-ce que la capitalisation et quelles sont les formules à connaître (par coeur) pour maîtriser cette notion ?

Définir et calculer la CAF (capacité d’autofinancement)

Qu'est-ce que la "capacité d'autofinancement" (CAF) ? Quelles sont les méthodes pour calculer la CAF ?

Les modèles alternatifs au MEDAF

On présentera ici deux modèles alternatifs au MEDAF, le modèle APT de Stephen Ross et le modèle d'Eugène Fama et de Kenneth French. Ces...

Bilan comptable : l’outil indispensable pour gérer la santé de votre entreprise

Le bilan comptable est un document obligatoire qui doit être fourni avec les comptes annuels, les annexes, etc. Il s’agit donc d’un document auquel...

La notation financière des obligations

Principe de la notation La notation financière ou rating consiste à apprécier le risque de défaut de l’émetteur de l’obligation et, en conséquence, la probabilité...

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